美国留学中商科学生占比最高，而金融工程/金融数学专业（Financial Engineering）来又是商科最热门研究生项目之一。今天小灵就来为大家探一探这个神秘而多金专业～

　　01.专业介绍

　　金融工程/数学是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，对金融领域中的各种风险进行管理，简单来说，就是综合运用数学、统计和计算机编程技术去解决金融问题的一个领域。

　　金融工程/金融数学硕士名称上可以叫做Financial Engineering（金融工程）、Financial Mathematics、Mathematical Finance（金融数学/数学金融）、Quantitative Finance（量化金融）或者Computational Finance（计算金融）、Quantitative Finance and Risk Management（量化金融和风险管理）

　　然而无论叫什么，我们将它们统称为MFE金融工程。它们的实质都是一样的，都是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。在美国，MFE项目通常属于STEM，有36个月的OPT实习期，对于毕业后想留美的同学而言这也是一大吸引点。

　　硕士项目为一至两年（绝大多数为1.5年），课程以授课形式为主，并鼓励学生暑假实习。

　　先修课程方面：大部分学校的普遍要求学生修过线性代数、高级微积分、微分方程、概率统计，C++，MATLAB等，有的学校还对学习时间和分数有要求，可见金工的课程要求是比较高的。整体来说，金融工程的录取率较低，对于学生的各方面能力要求较高。

　　02.课程设置

　　主要课程包括统计、随机过程、计算机编程、证券衍生物定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。

　　金融工程更偏向于计算机技术与金融的融合，应用领域更广。假如你对电子计算机、互联网大数据更有兴趣，那么能够挑选金融工程。

　　金融数学更偏向于数学理论知识与金融的融合，实践范围较小。假如你数学天资很高而且也喜爱数学，那么能够挑选金融数学。

　　通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。金融工程的课程横跨了金融，经济，数学，计算机，工程几个方面的知识。

　　比如加州大学伯克利分校（UCB）的MFE开设在其Hass商学院下，课程围绕包括投资衍生品、金融实证方法、固定收益市场等金融方面的学习。

　　而哥伦比亚大学（Columbia University）的MFE项目开设在工程学院下，主要提供工程方法论和金融定量方法应用方面的课程，专为希望在证券、银行、财务管理和咨询等行业或一般制造和服务公司工作的学生而设计。

　　但整体而言，MFE一方面会要求学习偏金融、经济的基础理论课程，例如宏观经济学、微观经济学、衍生品、货币银行学、证券理论、定价和对冲、金融风险管理等；另一方面，高等数学、线性代数、统计学、概率论与数理统计、随机过程、金融工程学、ERP软件、金融分析软件等偏数理计算的课程也不能少；此外，编程类课程，例如Python、C++、计算机算法与数据结构等也需要掌握。

　　03.申请要求

　　MFE的申请竞争近几年变得越来越激烈，排名靠前的几所学校的申请成功率基本都低于8%，比如NYU的MFE项目设立在数学理科学院下，就非常重视学生的数理背景,本科GPA、GRE就尤为重要；如果在商学院下面，比如UCB或者CMU，那么项目就更会偏重实际，注重学生在之前工作经历中networking的能力。

　　录取所需的背景要求如下:

　　本科GPA——金融工程非常看重申请者的GPA(尤其是专业课GPA非常重要)，特别是针对没有全职工作经验的同学。GPA3.7/4及以上水平是可以冲刺那些排名靠前,申请难度比较大的学校。准备申请金融工程的同学在学校期间就要努力提高GPA,尤其是数学课、编程类、投资学、金融学相关的GPA一定要高。

　　硬性考试——一般来说TOEFL 100+,GRE 325+（Quant 168+）

　　数理要求——金融工程十分重视申请者的数理基础。数学的基础必修课程有calculus、线性代数、常偏微分方程、概率论和统计。

　　编程能力——一定的编程能力是大部分金融工程录取的重要条件，有C++,Java,python等计算机语言，或者数学统计软件matlab，R语言基础的申请者会很有优势。

　　金融知识——申请金工硕士要对金融产品有最基本的了解，尤其是金融衍生品定价问题(对金融衍生品的定义，风险，以及如何对冲风险要有了解)。其次是对利率模型要有一定的了解，最后也可以再提前修一门风险管理的课程。如果有金融领域的相关证书（比如CFA）也会加分。

　　工作经验——金融工程作为一个工作导向的硕士，偏好本科时有丰富的相关实习经历的申请者。申请者可以去银行，基金公司，证券公司，金融公司的量化部、投资部、研究部、风险管理部做一些量化，策略相关的实习，做交易员也可以。

　　04.就业前景

　　金融工程/数学（MFE）项目本身就是极具职业导向的，目标是培养具有相当强的计算机和数学素质，同时具有金融知识的专业人士。

　　金融工程硕士主要的三大就业方向有：

　　Quantitative Trading(量化交易)

　　Asset Management(资产管理)

　　Risk Management(风险管理)

　　就业的目标行业集中在投资银行、商业银行、对冲基金、金融公司、咨询公司、保险公司、资产管理、金融软件公司、公司财务部门等。

　　可从事的职位大多有证券金融衍生产品估价，投资组合管理，风险管理，金融软件开发，金融咨询服务等工作。